Modelos arima y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de energía eléctrica en colombia.

Abstract

Este artículo considera técnicas de modelamiento para la serie de precios de los contratos del mercado eléctrico colombiano. Las técnicas consideradas incluyen los modelos ARIMA y los modelos estructurales de series de tiempo. Los resultados del modelo estructural son mejores en el proceso de calibración mientras los resultados del modelo ARIMA son mejores en el periodo de validación.