Mostrar el registro sencillo del documento
Carta T2 con base en estimadores robustos de los parámetros
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor | Yáñez Canal, Sergio |
dc.contributor.author | González Alvarez, Nelfi Gertrudis |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T11:30:57Z |
dc.date.available | 2019-07-02T11:30:57Z |
dc.date.issued | 2002 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/55883 |
dc.description.abstract | Resumen: una causa de estado de fuera de control en la primera etapa de implementación de un sistema de control estadístico multivariado, usando la carta T2 de Hotelling con n observaciones históricas individuales, consiste en la presencia de k outliers multivariados ubicados arbitrariamente en dicho conjunto de datos. La carta T2 basada en los estimadores insesgados usuales del vector de medias y de la matriz de varianzas covarianzas carece de robustez ante la presencia de este tipo de observaciones. En este trabajo se pretende utilizar procedimientos desarrollados en detección de outliers multivariados y estimación robusta con el fin de subsanar esta deficiencia de la carta T2. El procedimiento propuesto consiste en el uso de estimaciones robustas del vector de medias y de la matriz de varianzas covarianzas en la construcción del estadístico P. Se prueba con estimadores MVE (Elipsoide de Mínimo Volumen), estimadores S biponderados y estimadores Stahel -Donoho y mediante simulación se comparan estos procedimientos frente a diversos niveles de contaminación con outliers provenientes de tres modelos contaminantes (Contaminación desviando la media, contaminación simétrica y contaminación cruzada); el desempeño es establecido con base en cuatro medidas obtenidas como promedio de las simulaciones y para la comparación se recurre a gráficos de las curvas de respuesta de cada medida, en cada nivel y modelo de contaminación. Los resultados señalan que los procedimientos basados en estimadores S y MVE son consistentemente los mejores para la detección de outliers provenientes de perturbaciones en el vector de medias y la matriz de varianzas covarianzas, y en particular el procedimiento basado en estimadores S resulta ser el mejor |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística |
dc.relation.ispartof | Escuela de Estadística |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 51 Matemáticas / Mathematics |
dc.title | Carta T2 con base en estimadores robustos de los parámetros |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/51386/ |
dc.description.degreelevel | Maestría |
dc.relation.references | González Alvarez, Nelfi Gertrudis (2002) Carta T2 con base en estimadores robustos de los parámetros. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Outliers |
dc.subject.proposal | Control estadístico |
dc.subject.proposal | Estimación robusta |
dc.subject.proposal | Análisis multivariante |
dc.subject.proposal | Teoría de la estimación |
dc.subject.proposal | Multivariate analysis |
dc.subject.proposal | Estimation theory |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.Este documento ha sido depositado por parte de el(los) autor(es) bajo la siguiente constancia de depósito