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Valoración de derivados de la tasa swap utilizando el modelo gaussiano de dos factores (G2++)
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor | Sánchez Vásquez, Alejandra |
dc.contributor.author | Trilleras Motta, Edgar Augusto |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T15:51:31Z |
dc.date.available | 2019-07-02T15:51:31Z |
dc.date.issued | 2017-04-19 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59339 |
dc.description.abstract | Se logra una valoración de un derivado financiero de la tasa Swap, el Constant Maturity Swap (CMS), valorado en un modelo afín de dos factores el G2++, por dos caminos distintos consiguiéndose resultados muy cercanos. El primero, modelando directamente el valor esperado con Monte Carlo y el segundo utilizando técnicas del Ajuste por Convexidad. Se mejoran algunas fórmulas y se adaptan a un Modelo Multifactorial. |
dc.description.abstract | Abstract. An evaluation is achieved of a financial derivate of the Swap rate, the Constant Maturity Swap (CMS), valued in a two-factor affine model, G2++, by two different paths, obtaining very close results. The first, directly modeling the expected value with Monte Carlo and the second using Convexity Adjustment techniques. Some formulas are improved and adapted to a Multifactorial Model. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Matemáticas |
dc.relation.ispartof | Departamento de Matemáticas |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 51 Matemáticas / Mathematics |
dc.title | Valoración de derivados de la tasa swap utilizando el modelo gaussiano de dos factores (G2++) |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/56760/ |
dc.description.degreelevel | Maestría |
dc.relation.references | Trilleras Motta, Edgar Augusto (2017) Valoración de derivados de la tasa swap utilizando el modelo gaussiano de dos factores (G2++). Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Modelo G2++ |
dc.subject.proposal | Medida Neutral al Riesgo |
dc.subject.proposal | Numerario |
dc.subject.proposal | Valoración |
dc.subject.proposal | Ajuste por Convexidad |
dc.subject.proposal | Swap |
dc.subject.proposal | Constant Maturity Swap |
dc.subject.proposal | Risk Neutral Measure |
dc.subject.proposal | Numeraire |
dc.subject.proposal | Pricing |
dc.subject.proposal | Convexity Adjustment |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
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