Serie estocástica de Taylor-Itô y métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas
Tipo de contenido
Artículo de revista
Idioma del documento
EspañolFecha de publicación
2016-01-01Resumen
En este manuscrito se revisa la versión estocástica de la serie de Taylor. Esta versión se obtiene mediante el cálculo de Itô. Usando la serie de Taylor-Itô se deducen algunos métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas. Finalmente se presenta una aplicación a un modelo de finanzas.Palabras clave
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- Boletín de Matemáticas [688]
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