Listar Maestría en Ciencias - Matemática Aplicada por autor "Sánchez Vásquez, Alejandra"
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Riesgo de default y derivados de crédito modelados con cópulas
Marimon Hernández, Jarles AndrésEn este trabajo damos primero una introducción a la teoría de cópulas, la cópula Gaussiana y las cópulas arquimedianas. En la segunda parte, se consideran la terminología y los aspectos básicos de los derivados de crédito, ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Matemáticas. -
Valoración de derivados de la tasa swap utilizando el modelo gaussiano de dos factores (G2++)
Trilleras Motta, Edgar AugustoSe logra una valoración de un derivado financiero de la tasa Swap, el Constant Maturity Swap (CMS), valorado en un modelo afín de dos factores el G2++, por dos caminos distintos consiguiéndose resultados muy cercanos. El ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Matemáticas.