Listar Maestría en Ciencias - Estadística por áreas de conocimiento "330 - Economía::332 - Economía financiera"
Mostrando documentos 1-5 de 5
-
Comparación de metodologías basadas en una red neuronal artificial y un modelo GARCH para el pronóstico de la volatilidad del precio de las acciones cotizados en la BVC
La volatilidad y de manera más general la covarianza de los precios de las acciones es de gran interés para medir los posibles riesgos que pueda tener la compra y venta de éstas, además de proporcionar datos para determinar ... -
Modelos de transferencia entre series de tiempo con valores positivos y aplicación a la transmisión de volatilidades
Se exponen diferentes modelos de transferencia entre series de tiempo con valores positivos, el problema principal que aborda este trabajo es la revisión de modelos para transferencia de volatilidades unidireccionales ... -
Patrones de depreciación de la flota de vehículos livianos para una compañía arrendadora que opera en el mercado colombiano
En la industria del arrendamiento de vehículos el valor de venta del activo al finalizar el contrato es una variable esencial para determinar la viabilidad del alquiler y, en consecuencia, la sostenibilidad del negocio. ... -
Probabilidades de máquina y aplicaciones al caso de default en portafolios de crédito
Este trabajo final de maestría, modalidad de profundización, consiste en la elaboración de un problema de simulación de carteras de crédito utilizando distribuciones de probabilidad aplicadas a conceptos de matemática ... -
Pronóstico de la pérdida crediticia esperada de los clientes con mayor nivel de riesgo de un banco por medio de modelos paramétricos y no paramétricos
La pérdida crediticia esperada (ECL) permite establecer bajo la normatividad IFRS 9 el nivel de provisión y el cálculo de reservas esperadas de una entidad financiera, donde a mayor riesgo percibido, existirá un mayor nivel ...