Listar Maestría en Ciencias - Estadística por áreas de conocimiento "51 Matemáticas / Mathematics"
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A transfer function model for volatilities between water inflows and spot prices for Colombian electricity market
Abstract: The electricity generation mix in Colombia is predominantly hydroelectric. Phenomena that could generate extreme hydrology as El Niño or La Niña cause nervousness among electricity generators and therefore, the ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Una alternativa para elegir la constante de ponderación en diseños óptimos compuestos
Los diseños óptimos determinan condiciones experimentales donde se deben hacer las mediciones tal que minimicen o maximicen algún funcional de la matriz de información. Estos diseños se construyen con el fin de hacer ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Análisis de distribuciones a priori de los parámetros de escala del modelo de regresión Poisson inflado con ceros
En el presente trabajo se plantea la evaluación de un conjunto de distribuciones a priori para los parámetros de escala del modelo de regresión Poisson inflado con ceros (conocido como modelo ZIP por sus siglas en inglés). ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Análisis de la Robustez de los Diseños c y D-Óptimos a la Elección de los Valores Locales en el Modelo Logístico
Muchas veces el diseño de experimentos carece de criterios para determinar los tratamientos y el número de réplicas que se deben realizar para la obtención de una buena estimación de los parámetros del modelo. Los diseños ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Análisis de solvencia en anualidades de vida con tasas de interés aleatorias
Un problema fundamental en la actuar Ia de seguros de vida y pensiones es la determinación de las reservas necesarias para cubrir las obligaciones futuras de una Compañía en lo referente a las pensiones o rentas vitalicias ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Una aplicación del método de momentos eficiente a la estimación de modelos de volatilidad estocástica
Los modelos de volatilidad estocástica tratan de explicar las características de las series de retornos de acciones y otros activos financieros. En estos modelos, la volatilidad se considera un proceso aleatorio latente, ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Aproximación de la distribución Poisson compuesta por medio de la Distribución Semi No Paramétrica
En esta tesis se propone y desarrolla una aproximación numérica a las distribuciones compuestas, conocidas también como distribuciones de sumas aleatorias de variables aleatorias; este desarrollo es motivado por la dificultad ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística Estadística. -
Búsqueda de diseños cuasi-óptimos eficientes a partir de un diseño D-óptimo para observaciones correlacionadas espacialmente
Resumen: En este trabajo se construyen diseños cuasi-óptimos a partir de un diseño D-óptimo para modelos con estructura de correlación de los errores; ésta se presenta en algunos problemas cuando las observaciones son ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Carta t con límites de control estimado
Usualmente las cartas de control se construyen con estimaciones de los parámetros asociados a la distribución de la variable o estadístico que se monitorea; sin embargo, se asume que estos son conocidos y en consecuencia, ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística Estadística. -
Carta T2 con base en estimadores robustos de los parámetros
Resumen: una causa de estado de fuera de control en la primera etapa de implementación de un sistema de control estadístico multivariado, usando la carta T2 de Hotelling con n observaciones históricas individuales, consiste ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Cartas de control para procesos con variables multinomiales
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Comparación de algunos R2 como medidas de bondad de ajuste en modelos lineales mixtos
Los modelos lineales mixtos han recibido gran atención en los _últimos años, lo cual ha impulsado su desarrollo hasta convertirlos en una herramienta indispensable para analizar datos longitudinales. La utilidad de estos ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Comparación de dos metodologías en la construcción de diseños óptimos para modelos heterocedásticos
Resumen: Los diseños de experimentos óptimos son una herramienta que le permite al investigador saber en qué niveles del factor debe experimentar para obtener una estimación óptima de los parámetros del modelo en estudio ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Comparación de Intervalos de Confianza para el Coeficiente de Correlación
Resumen: La construcción de intervalos de confianza para la estimación del coeficiente de correlación en la distribución normal bivariada, digamos ρ, es un problema importante en el trabajo estadístico aplicado. Uno de los ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias. -
Comparación de intervalos de confianza para la distribución multinomial
Uno de los problemas más importantes en la inferencia estadística es encontrar los intervalos de confianza para los parámetros de la distribución multinomial. En este trabajo se evalúan y se comparan diferentes metodologías ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Comparación de intervalos de confianza para la función de supervivencia, en un tiempo de interés, con censura a derecha
En este trabajo se comparan métodos para encontrar intervalos de confianza para la función de supervivencia, como los métodos de remuestreo Bootstrap aplicado a los estimadores de Kaplan-Meier y Nelson-Aalen. También ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Comparación de la Regresión GINI con la Regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios y otros modelos de regresión lineal robustos
El método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios - OLS - es uno de los más usados para estimar la relación entre una variable dependiente (Y) e independientes (X). El modelo de regresión está dado por la relación Y=Xβ+ε. Sin ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Comparación de las metodologías: Modelo lineal generalizado mixto marginal especial con varianza CAR bajo respuesta Poisson y modelo lineal generalizado Poisson Log-lineal con distribución subyacente gaussiana en el estudio de datos de área.
La estadística espacial es una herramienta que permite analizar información a partir de la ubicación espacial de las observaciones. Áreas del saber como: la geología, la minería, las ciencias ambientales, las ciencias ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística Estadística. -
Comparación de Máquinas de soporte vectorial vs. Regresión Logística. ¿Cuál es más recomendable para discriminar?
La clasificación de objetos es un problema muy común en el trabajo estadístico aplicado. Si se tiene un conjunto de datos X correspondientes a una muestra de una población en el que cada uno de sus elementos pertenece a ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística. -
Una comparación de pruebas de igualdad de dos riesgos competitivos
Los estudios de confiabilidad y supervivencia buscan analizar por medio de un conjunto de técnicas la variable “tiempo hasta que ocurre un evento”, tales como el tiempo hasta la muerte o curación, la probabilidad de falla ...Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística.