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Modelo estructural de riesgo de crédito con intensidad estocástica de covariables observables y un factor de fragilidad determinado a partir de un proceso de saltos
In this work, the parameters for the default intensity of observable covariates in the presence of an unobservable fragility factor are estimated. The observable information corresponds to the evolution In this work, the ... -
Predicción y selección de variables con bosques aleatorios en presencia de variables correlacionadas
This thesis addresses the problem of variable selection using the random forest method when the underlying model for the response variable is linear. To this end, simulated data sets with di_erent characteristics are ...