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Pronóstico de volatilidades a los rendimientos de activos financieros de renta variable en Colombia a través de modelos ARCH y GARCH
Giraldo Picón, Edgar LeonardoSe ha desarrollado un proceso de modelamiento de volatilidad bajo los parámetros ARCH y GARCH capaz de interpretar la volatilidad real de activos financieros de renta variable. Se utilizó como base de estudio las diez ...