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Pronóstico de la volatilidad usando perceptrones multicapa con funciones adaptativas de activación
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor.author | Gutiérrez, Sarah |
dc.contributor.author | Velásquez, Juan D. |
dc.contributor.author | Franco., Carlos J. |
dc.date.accessioned | 2019-06-28T02:56:40Z |
dc.date.available | 2019-06-28T02:56:40Z |
dc.date.issued | 2011 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/38747 |
dc.description.abstract | Las redes neuronales artificiales han sido usadas exitosamente para la predicción de series de tiempo no lineales. En este artículo, se presenta una aproximación novedosa para modelar y pronosticar la volatilidad de una serie de tiempo financiera usando un perceptrón multicapa con una función adaptativa de activación; los parámetros del modelo son estimados maximizando el logaritmo natural de la función de verosimilitud de los residuos. Para garantizar que la varianza sea siempre cero o positiva, se impusieron algunas restricciones a la red neuronal artificial. Para evaluar habilidad predictiva de la aproximación propuesta, se compararon los pronósticos de un modelo ARCH y de la red neuronal; se encontró que la aproximación propuesta es capaz de pronosticar con mayor precisión la volatilidad que el modelo clásico. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia -Sede Medellín |
dc.relation | http://revistas.unal.edu.co/index.php/avances/article/view/26731 |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Avances en Sistemas e Informática |
dc.relation.ispartof | Avances en Sistemas e Informática |
dc.relation.ispartofseries | Avances en Sistemas e Informática; Vol. 8, núm. 2 (2011); 119-126 Avances en Sistemas e Informática; Vol. 8, núm. 2 (2011); 119-126 1909-0056 1657-7663 |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.title | Pronóstico de la volatilidad usando perceptrones multicapa con funciones adaptativas de activación |
dc.type | Artículo de revista |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/28844/ |
dc.relation.references | Gutiérrez, Sarah and Velásquez, Juan D. and Franco., Carlos J. (2011) Pronóstico de la volatilidad usando perceptrones multicapa con funciones adaptativas de activación. Avances en Sistemas e Informática; Vol. 8, núm. 2 (2011); 119-126 Avances en Sistemas e Informática; Vol. 8, núm. 2 (2011); 119-126 1909-0056 1657-7663 . |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | ARCH no lineal |
dc.subject.proposal | Modelos no lineales |
dc.subject.proposal | Modelos de pronóstico |
dc.subject.proposal | Heterocedasticidad |
dc.subject.proposal | Modelos heterocedásticos condicionales |
dc.subject.proposal | Precisión predictiva. |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
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