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Revisando la hipótesis de los mercados eficientes: nuevos datos, nuevas crisis y nuevas estimaciones
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor.author | Uribe Gil, Jorge Mario |
dc.contributor.author | Ulloa Villegas, Inés María |
dc.date.accessioned | 2019-06-28T04:02:37Z |
dc.date.available | 2019-06-28T04:02:37Z |
dc.date.issued | 2011 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/39543 |
dc.description.abstract | En este documento se revisa la relación teórica entre eficiencia informacional y eficiencia en la asignación. Igualmente, se proponen dos mejoras a la metodología empírica tradicional para medir la eficiencia en el sentido débil. La primera consiste en calcular el estadístico de eficiencia dinámicamente, lo cual enriquece el análisis y permite definir intervalos con distintos grados de eficiencia en el mismo mercado. La segunda consiste en evaluar la eficiencia a través de cópulas, las cuales son robustas ante la no normalidad y la no linealidad que exhiben las series de tiempo financieras. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Economicas - Universidad Nacional de Colombia |
dc.relation | http://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/28227 |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Cuadernos de Economía |
dc.relation.ispartof | Cuadernos de Economía |
dc.relation.ispartofseries | Cuadernos de Economía; Vol. 30, núm. 55 (2011); 127-154 2248-4337 0121-4772 |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.title | Revisando la hipótesis de los mercados eficientes: nuevos datos, nuevas crisis y nuevas estimaciones |
dc.type | Artículo de revista |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/29640/ |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/29640/2/ |
dc.relation.references | Uribe Gil, Jorge Mario and Ulloa Villegas, Inés María (2011) Revisando la hipótesis de los mercados eficientes: nuevos datos, nuevas crisis y nuevas estimaciones. Cuadernos de Economía; Vol. 30, núm. 55 (2011); 127-154 2248-4337 0121-4772 . |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | eficiencia financiera |
dc.subject.proposal | razones de varianza |
dc.subject.proposal | cópulas |
dc.subject.proposal | independencia. |
dc.subject.proposal | JEL: G14 |
dc.subject.proposal | D53 |
dc.subject.proposal | C15 |
dc.subject.proposal | C18 |
dc.subject.proposal | C58. |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
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