Generalized portmanteau tests based on subspace methods

Abstract

Este artículo trata el problema de la diagnosis residual desde la perspectivade los métodos de subespacios. Se presentan dos estadísticos y susdistribuciones asintóticas bajo la hipótesis nula. Ambos estadísticos puedenusarse con procesos univariantes o multivariantes, son flexibles y permitencontrastar separadamente las correlaciones regulares y estacionales. El comportamientoen muestras finitas de las dos propuestas se ilustra mediantesimulaciones de Monte Carlo y dos ejemplos con datos reales.