Characterization of two competing risks models with Weibull risks

Abstract

Competing risks are used to model life of systems with multiple failure modes where the observed failure is the minimum of the possible individual failures times. This research studies the effect ofignoring the risks by considering how well a single Weibull model approximates the competing risks model with Weibull risks. As a first approach to the problem this is done for a model with Weibull independent risks and for a specific model with Weibull dependent risks. Ignoring the risks may or not have a strong effect in the competing risks model and it would be of interest to characterize situations where ignoring the risks can cause serious biases in the competing risks model. The objective is to characterize the effect of the risks and their interdependence in the competing risks model, when the risks are Weibull distributed. Some recommendations are given on the correct use of these models.

Resumen: Los riesgos competitivos se usan para modelar sistemas de vida con múltiples modos de falla, donde la falla observada es el mínimo de los posibles tiempos de falla individuales. Esta investigación estudia el efecto de ignorar los riesgos considerando la bondad con que un solo modelo Weibull aproxima el modelo de riesgos competitivos con riesgos Weibull. Como un primer acercamiento al problema se analizan un modelo con riegos Weibull independientes y otro particular con riesgos Weibull dependientes. El ignorar los riesgos puede o no tener efectos fuertes en los modelos de riesgos competitivos y sería de interés caracterizar situaciones donde el ignorar los riesgos puede causar serios sesgos en los modelos de riesgos competitivos. El objetivo es caracterizar el efecto de los riesgos y su interdependencia en el modelo de riesgos competitivos, cuando los riesgos se distribuyen Weibull. Se dan algunas recomendaciones sobre el correcto uso de esos modelos.