Nivel umbral de vencimiento de cartera bancaria en Colombia

Abstract

En Colombia no se ha evaluado frecuentemente si el nivel de vencimientos de la cartera, medido con el indicador de calidad tradicional, se acerca o no al “nivel de dolor” que pondría en riesgo la rentabilidad del sistema bancario. Así, este trabajo busca hallar el nivel umbral de vencimiento de la cartera que podría llevar al sistema bancario a situaciones de inestabilidad por una caída en la rentabilidad. Mediante un modelo de alertas tempranas para el periodo 2002-2019, se encuentra que, al optimizar la utilidad de un policymaker que está interesado en emitir alertas cuando el vencimiento de cartera afecta la rentabilidad del sistema bancario, se encuentra que el umbral óptimo del indicador de calidad de cartera es 4%. (Texto tomado de la fuente).

In Colombia, it has not been frequently evaluated whether the level of non-peforming loan, measured with the traditional indicator, is close to the “level of pain” that would put at rik the banking system profitability. Thus, this work seeks to find the threshold level of non-performing loan indicator that could lead the banking system to instability situations due to a drop in profitability. Using an early warning model for 2002-2019 data, it is found that, by optimizing the usefulness of a policymaker who is interested in issuing alerts when non-performing loan affects banking system profitability, the optimal threshold of the non-performing loan indicator is 4%.