Mixtura de distribuciones normales incluyendo modelado conjunto de media y varianza desde un enfoque clásico
Cargando...
Archivos
Autores
Roldán Figueredo, Xabier Fabian
Director
Tipo de contenido
Document language:
Español
Fecha
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Documentos PDF
Resumen
Se presenta un modelo de mixtura finita de distribuciones normales, condicionado al modelado de la media y la varianza. Para la estimación de los parámetros del modelo se describe un procedimiento por máxima verosimilitud empleando el algoritmo EM y el de Fisher Scoring. Se realiza una simulación del algoritmo propuesto.
Abstract: We present a finite mixture model of normal distributions, conditioned by modeling for mean and variance, it assume multiplicative heteroscedasticity for variance model. It describe a procedure to estimate the maximum likelihood of the model's parameters, in order for this, the EM algorithm is applied with Fisher Scoring in M step.
Abstract: We present a finite mixture model of normal distributions, conditioned by modeling for mean and variance, it assume multiplicative heteroscedasticity for variance model. It describe a procedure to estimate the maximum likelihood of the model's parameters, in order for this, the EM algorithm is applied with Fisher Scoring in M step.