Evaluación de Riesgo en Portafolios de Deuda Pública utilizando coberturas con Futuro sobre Bono Nocional

dc.contributorHernández Losada, Diego Fernandospa
dc.contributor.authorForero Díaz, Diego Fernandospa
dc.date.accessioned2019-07-02T15:24:30Zspa
dc.date.available2019-07-02T15:24:30Zspa
dc.date.issued2009spa
dc.description.abstractAnte el desarrollo reciente del mercado de Derivados colombiano, es necesario medir de la efectividad de estos instrumentos para la administración de portafolios. Se hace una evaluación del efecto de las coberturas con futuros en portafolios de Deuda Pública ante movimientos de la Curva de Rendimientos. Se encuentra que el uso de futuros es favorable para todos los portafolios, pero en especial para los concentrados en tramos largos de la curva de rendimientos. Esto indica que el uso de Derivados no es atractivo en escenarios de desaceleración económica, situación en la cual los inversionistas prefieren títulos con vencimiento próximo, no obstante, sigue siendo una opción necesaria para los administradores de portafolio con el fin de cubrir sus posiciones en títulos de Deuda Pública.spa
dc.description.abstractAbstract. Given the recent development of derivatives market in Colombia, is necessary to measure the effectiveness of these instruments for portfolio management. The document makes an assessment of the effect of hedging with public debt futures in yield curve movements. The use of futures is favorable for all portfolios, but especially for the concentrated on long term yield curve. This indicates that the use of derivatives is not attractive in economic slowdown scenarios, a situation in which investors prefer next maturation securities, however, remains a necessary option for portfolio managers in order to hedge their positions in public debt securities.spa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/56362/spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59117
dc.language.isospaspa
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial Ingeniería Industrialspa
dc.relation.ispartofIngeniería Industrialspa
dc.relation.referencesForero Díaz, Diego Fernando (2009) Evaluación de Riesgo en Portafolios de Deuda Pública utilizando coberturas con Futuro sobre Bono Nocional. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.spa
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacionalspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/spa
dc.subject.ddc33 Economía / Economicsspa
dc.subject.ddc62 Ingeniería y operaciones afines / Engineeringspa
dc.subject.proposalriesgo en renta fijaspa
dc.subject.proposalfuturos financierosspa
dc.subject.proposalcurva de rendimientosspa
dc.subject.proposaladministración de portafoliosspa
dc.subject.proposalfixed income riskspa
dc.subject.proposalfinancial futuresspa
dc.subject.proposalyield curvespa
dc.subject.proposalportfolio managementspa
dc.titleEvaluación de Riesgo en Portafolios de Deuda Pública utilizando coberturas con Futuro sobre Bono Nocionalspa
dc.typeTrabajo de grado - Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesisspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TMspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa

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