Prognostico dos prelços de contratos de eletricidade usando uma rede neural com

Abstract

Os contratos nos mercados liberalizados de cletricidadeSao uma ferramenta para proteger aos agentes da volatilidade: neste contexto, os prognósticos dos preços sao uma entrada chave para a tomada de deciçoes estratégicas e operativas dos agentes. Neste artigo, prognostica-se a media de preços dos contratos estabelecidos no mercado elétrico colombiano, usando uma rede neural com arquitetura dinámica conhecida como DAN2. O modelo desenvolvido e Capaz de capturar a dinamica intrinseca do serie de preços e pronosticar o preço para o mes seguinte com mais prediçao que a metodología ARIMA classica, para horizontes de doze a vinte e quatro meses.

Les contrats dans les marches liberalisés d'electricité son un moyen de protection des agens de la volatilitté; dansce contexte, les pronostics de prix sont essentiels pour la prise de decisions stratégiques et operatives des agents. Dans cet article, les prix moyens des contrats fournis sur Ie marcher electrique colombien sont pronostiqués, moyenant l´employ d´un reseau neuronal avec architecture dynamique connue sous le nom de DAN2. Lem modele développé permeet de capturer la dynamique intrinseque de la serie de prix et de pronostiquer le prix pour le mois suivant de façon plus précise que la methodologie Classique ARIMA, pour un horizon de prediction de 12 mois et de 24 mois.

Contracts in unregulated electricity markets are a tool to protect the agents from volatility; in this conlext, price predictions are a key input to enable customers to make strategic and operational decisions. In this article, average prices are predicted fur contrart, signed in the Colombian electricity market, using a neuronal network whith dinamic architecture known as DAN2. The model developed is able to capture the intrinsic dinamic of series of prices and forecast the price for the following month with greater precision than the classic ARIMA methodology for forecasting horizons of 12 and 24 months.

Los contratos en los mercados liberalizados de electricidad constituyen una herramienta para proteger a los agentes de la volatilidad; en este contexto, los pronósticos de los precios son una entrada clave para la torna de decisiones estratégicas y operativas de los agentes. En este artículo, se pronostican los precios promedios de los contratos despachados en el mercado eléctrico colombiano, usando una red neuronal con arquitectura dinámica conocida como DAN2. El modelo desarrollado es capaz de capturar la dinámica intrínseca de la serie de precios y de pronosticar el precio para el siguiente mes con más precisión que la metodología ARIMA clásica, para horizontes de predicción de 12 y 24 meses.