Desarrollo de herramienta para selección de activos y optimización de portafolios del mercado accionario

Abstract

Se identifica una oportunidad de mejora en cuanto a las herramientas que estudian las relaciones entre productos de renta variable y la optimización de portafolios. Por ende, el objetivo principal de este trabajo investigativo es desarrollar una aplicación que ayude en la selección de activos para la conformación de portafolios de renta variable y que se optimice el portafolio conformado a partir de la selección de activos. A su vez, se plantean los objetivos específicos de describir las herramientas utilizadas actualmente, seleccionar las variables que compondrán la herramienta a partir del análisis inicial y, finalmente, evaluar su efectividad y operatividad para garantizar su utilidad y pertinencia. El producto final de la herramienta proporciona al usuario el rendimiento y riesgo del portafolio, así como el peso óptimo de cada activo, basado en diferentes optimizaciones según distintos perfiles de riesgo. Este resultado es útil para el inversionista y, junto con conocimientos de otras estrategias que estudian estos productos, permite una mejor toma de decisiones. Se concluye que la herramienta desarrollada funciona de manera efectiva, ofreciendo una plataforma amigable para el usuario y proporcionando resultados valiosos que los inversionistas pueden utilizar para tomar decisiones fundamentadas, aplicando conceptos de diversas disciplinas financieras.

It is evident that a significant gap exists in the availability of tools designed to analyze the relationships between assets and portfolio optimization. Therefore, the main objective of this investigation is to develop an application that aids in asset selection for the composition of such portfolios and includes optimizations for the selected assets. Accordingly, the specific objectives are: first, to describe the tools most used today. Based on the results and analysis from this initial exercise, the second objective is to select the variables for the application. Finally, the third objective is to evaluate the effectiveness and usability of the application to ensure its functionality and relevance. The final product of the application provides the user with information on the portfolio's risk, performance, and the optimal weight of each asset, based on different optimizations according to various risk profiles. This result is beneficial for investors and, together with other strategies that analyze this type of assets, facilitates better decision-making. In conclusion, the tool developed operates effectively within the defined parameters, offering a user-friendly platform and providing valuable insights for investors. These insights can support decision-making, leveraging concepts from disciplines focused on studying these types of financial products.