Rentas contingentes con base en tablas de mortalidad dinámicas y tasa de interés estocástica

Abstract

En este documento se estudian las rentas contingentes abordando el concepto de supervivencia a partir de tablas de mortalidad dinámicas, viendo la predicción adecuada de las probabilidades de muerte como uno de los ejes centrales en la reducción del riesgo a asumir y de manera simultánea evaluando el precio de estos productos financieros con base en una tasa de interés estocástica, lo cual plantea escenarios más realistas a la práctica actuarial clásica en donde se asume tasa de interés fija sobre el tiempo.

This document study the contingent annuities addressing the concept of survival from dynamic mortality tables, watching the accurate prediction of the probability of death as one of the cornerstones in reducing the risk to take, and simultaneously evaluating the price of these financial products based on a stochastic interest rate, which raises more realistic scenarios to classical actuarial practice where interest rate is assumed fixed over time.