Propuesta de una cartera de inversión que optimice la rentabilidad de la inversión en épocas de inflación, teniendo en cuenta países emergentes de Asia y el Pacífico a través de metodologías de correlación topológica de grafos y entropía del mercado

Abstract

Este trabajo propone una cartera de inversión que optimice la rentabilidad de la inversión en épocas de inflación, bajo un escenario de previsión perfecta, teniendo en cuenta países emergentes de Asia y el Pacífico a través de metodologías de correlación topológica de grafos y entropía del mercado. De esta manera creamos la cartera de inversión utilizando las ideas convencionales de reducir el riesgo y maximizar las ganancias. Los principales índices bursátiles de Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Singapur se utilizaron para calcular la entropía del mercado de una región del mundo emergente que había demostrado crecimiento económico y baja inflación. Después de elegir los activos más representativos del mercado emergente de Asia Pacífico, se estimó una cartera de inversión. Para el periodo 2020-2022, se llevó a cabo una optimización de la cartera de inversión, lo que evidenció que casi el 50% de la cartera de inversión se basaba en la acción MMBM de Malasia. Mientras tanto, el resto de las asignaciones se distribuyó más uniformemente, oscilando entre un 4.46% y un 7.73%. De acuerdo con los hallazgos, los mercados financieros de los países en desarrollo de Asia Pacífico tienen un potencial de ganancias superior a los de los mercados desarrollados debido a su mayor expansión económica y a su menor exposición a los riesgos mundiales. En consecuencia, se demostró que invertir en los mercados financieros de estas naciones en desarrollo de Asia y Pacífico es una estrategia efectiva para defenderse contra la inflación mundial y obtener un mayor rendimiento a largo plazo (Texto tomado de la fuente).

This work proposes an investment portfolio that optimizes investment profitability in times of inflation, under a perfect forecast scenario, taking into account emerging countries in Asia and the Pacific through graph topological correlation and market entropy methodologies. In this way we create the investment portfolio using the conventional ideas of reducing risk and maximizing profits. Major stock indices from the Philippines, Indonesia, Malaysia, Thailand and Singapore were used to calculate market entropy for an emerging world region that had demonstrated economic growth and low inflation. After choosing the most representative assets of the emerging Asia Pacific market, an investment portfolio was estimated. For the period 2020-2022, an optimization of the investment portfolio was carried out, which showed that almost 50% of the investment portfolio was based on the Malaysian MMBM stock. Meanwhile, the rest of the allocations were more evenly distributed, ranging between 4.46% and 7.73%. According to the findings, the financial markets of developing countries in Asia Pacific have higher profit potential than those of developed markets due to their greater economic expansion and lower exposure to global risks. Consequently, investing in the financial markets of these developing Asia-Pacific nations has been proven to be an effective strategy to defend against global inflation and earn higher long-term returns.