Cálculo de la distribución predictiva en un modelo Tar

Abstract

Este trabajo propone un método para calcular la distribución predictiva Bayesiana en modelos TAR, utilizando distribuciones a priori informativas y no informativas. De acuerdo con los resultados obtenidos, bajo la función la Perdida Cuadrática Bayesiana y de los intervalos de credibilidad calculados. Los resultados indican que las distribuciones informativas proporcionan mejores predicciones que las distribuciones no informativas y que el método propuesto por Nieto (2008).

Abstract. This paper proposes a method to calculate the Bayesian predictive distribution in TAR models using informative priors and not informative. According to the results obtained under the quadratic loss function and Bayesian credibility intervals calculated. The results indicate that informative distributions provide better predictions than not informative distributions and that the method proposed by Nieto (2008).