Predicción de las matrices de transición usadas en la evaluación de la rentabilidad de un producto financiero hipotecario

Abstract

Una actividad recurrente y obligatoria, dentro de los procesos que se llevan a cabo en una entidad financiera, es el análisis y evaluación de los productos ofertados, cuyos procesos se enfocan en la medición de la utilidad y la rentabilidad generadas. Si bien existen dentro de las finanzas variadas herramientas e indicadores para valorar rentabilidad, es necesario incluir un factor del riesgo inherente a la actividad bancaria y a la labor de la entidad como intermediario del sistema financiero. Es allí en donde tiene relevancia las matrices de transición, como un componente del efecto que tienen los movimientos aleatorios en las dinámicas del mercado en los clientes. Es en esta área que se plantea el presente estudio, con el cual se busca analizar y modelar matrices de transición de un crédito hipotecario, a partir de series de tiempo para datos composicionales. En esta investigación se plantea utilizar una nueva transformación (de acuerdo a la bibligrafía explorada) y las transformaciones isometric log ratio (ilr) e hyperspherical para llevar los datos observados a RD. La nueva propuesta resulta útil para el manejo de composiciones con una cantidad considerable de ceros.

Abstract: In financial corporations, the analysis and evaluation of the products offered are daily activities. Although those processes are focused on the measurement of the generated profit, it is necessary to evaluate risk factors inherent to the financial activity. At this point, we propose the analysis of the number of clients in banking default (in a mortgage loan) through transition matrices, analysis that is cary on in two steps, in the first step we transform the data and using the transformed data we fit a vectorial autoregressive model. Three transformations are used to transform data, following compositional data analysis, the premier is a new transformation (not explored according to the review), the second one is the isometric log rate (ilr) and the last one is the hyperspherical transformation. This proposed methodology may be used to handle compositions with zeros.