Calibración de Modelo de Volatilidad Estocástica de Heston (el caso de una opción en divisas)

Abstract

Resumen: Hoy en día, el modelamiento matemático de mercados financieros es un tópico de interés en el ámbito de las matemáticas aplicadas. En general, los modelos están buscando simular algunos instrumentos financieros, en aras de aumentar su concordancia con la realidad. En este trabajo se abordó el problema de la calibración del Modelo de Volatilidad Estocástica de Heston para la valoración de opciones, esta fue estudiada usando los métodos de minimización de entropía relativa y la regularización de Tychonoff