Metodología para la estimación de medidas de dependencia entre clases de riesgo para el sector asegurador colombiano

Abstract

En Colombia el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le ha indicado a las compañías que pertenecen al sector asegurador la forma en la que deben realizar la medición del patrimonio adecuado mediante el decreto 2954 de 2010. La metodología propone realizar una combinación de montos de pérdida por clases de riesgo con factores de correlación. Actualmente estos factores han sido fijado en 1 en dicho decreto, mientras las compañías definen factores ajustados a sus propias características. La propuesta de esta tesis es encontrar las relaciones de dependencia de las clases de riesgo haciendo uso de cópulas

Abstract. The Colombian Ministry of Finance has directed the companies belonging to the insurance industry the way they should conduct proper measurement of capital requirement by the decree 2954 of 2010. The methodology states to combine loss associated to risk classes using correlation factors. Currently this factors are equal to 1, while insurances companies define their own factors. The proposal of this thesis is to find dependency relationships risk classes using copulas