En este artículo se presenta una metodología para resolver problemas de programación lineal en la incertidumbre. Inicialmente se plantean los supuestos de los que parte la programación lineal y la manera en que estos pueden relajarse haciendo uso de la teoría de probabilidades y conjuntos difusos. Posteriormente se aplica la teoría en un problema de política de créditos de una compañía financiera.