Uso de la programación lineal estocástica difusa en la definición de la política de créditos

Abstract

En este artículo se presenta una metodología para resolver problemas de programación lineal en la incertidumbre. Inicialmente se plantean los supuestos de los que parte la programación lineal y la manera en que estos pueden relajarse haciendo uso de la teoría de probabilidades y conjuntos difusos. Posteriormente se aplica la teoría en un problema de política de créditos de una compañía financiera.