• Correo ElectrónicoCorreo Electrónico
  • Dirección Nacional de Información AcadémicaDNINFOA - SIA
  • BibliotecaBibliotecas
  • ConvocatoriasConvocatorias
  • Identidad U.N.Identidad U.N.
Escudo de la República de ColombiaEscudo de la República de Colombia
  • English 
    • español
    • English
    • português (Brasil)
  • Aspirantes
  • Estudiantes
  • Egresados
  • Docentes
  • Administrativos
repositorio.unal.edu.co
Bibliotecas
  • Nivel Nacional
  • Amazonía
  • Bogotá
  • Caribe
  • Manizales
  • Medellín
  • Orinoquía
  • Palmira
Biblioteca Digital
  • Repositorio Institucional
  • Entrega de tesis y publicación en línea
  • Normatividad publicación en línea
  • Portal de Revistas UN
Recursos Bibliográficos
  • Recursos electrónicos
  • Catálogo UN
  • Diccionarios y enciclopedias
  • Descubridor
Servicios
  • Servicios en la sede
  • Agenda de formación
  • Agenda cultural
  • Anuncios, eventos y noticias
Acerca de
  • El Sistema Nacional de Bibliotecas
Sedes
  • Amazonia
  • Bogotá
  • Caribe
  • De La Paz
  • Manizales
  • Medellín
  • Orinoquia
  • Palmira
  • Tumaco
Servicios
Perfiles
Home
    • español
    • English
    • português (Brasil)
  • Login
View Item 
  •   Institutional Repository of Universidad Nacional
  • 1- Tesis y Disertaciones
  • Sede Medellín
  • Facultad de Minas
  • Departamento de Procesos y Energía
  • View Item
  •   Institutional Repository of Universidad Nacional
  • 1- Tesis y Disertaciones
  • Sede Medellín
  • Facultad de Minas
  • Departamento de Procesos y Energía
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Simulación de escenarios regulatorios para dar señales de largo plazo en los precios de la energía en bolsa en Colombia

Thumbnail
71395689.2012.pdf (3.821Mb)
Author
Cano Cano, Jovan Alfonso
Advisor
Botero Botero, Sergio (Thesis advisor)
Type
Trabajo de grado - Pregrado
Publication Date
2013
Metadata
Show full item record
Cita

Cómo citar

Cómo citar


Summary
Resumen: Dada la incertidumbre que existe en el largo plazo sobre los precios de la energía en bolsa, las pocas herramientas y metodologías de simulación adaptadas al caso colombiano y la necesidad que en general tienen los diferentes agentes del mercado, para establecer de forma adecuada la expansión de los sistemas eléctricos, la evaluación de las inversiones que ello implica, la valoración de portafolios y las cuantificación del riesgo, se plantea una metodología que identifica la relación de los precios de la energía en bolsa con las intervenciones y/o cambios regulatorios ocurridos en el pasado, los cuales son asociados a una probabilidad y un régimen de precios particular, que luego son simulados en el futuro a partir del conocimiento anticipado de algunas de las modificaciones que serán realizadas por parte del regulador, asumimos que dichos cambios implicarán un comportamiento similar del precio en el futuro, con lo cual se plantean diferentes simulaciones que permiten identificar la función de densidad de probabilidad de los precios de la energía en bolsa en el largo plazo. El uso de modelos con variables endógenas más la incorporación de variables exógenas en la simulación de los precios de la energía en bolsa en el largo plazo, permite cuantificar el aporte y/o las variaciones que sobre la función de densidad de probabilidad de los precios realiza cada una de las variables y la combinación de las mismas./Abstract: Due to the current uncertainty in the electricity spot price in the long run, the few tolos and methodologies adapted to the colombian case, and the necessity of the different market agents in order to establish in a correct way the electric system expansion, the investments evaluations, the portfolio valuation and the risk quantification; it is set a methodology which identifies the relationship between energy prices on the stock exchange and interventions or regulatory changes occurred in the past, which are associated to a probability and a particular price regime, that later are simulated in the future as from the anticipated knowledge of some changes that will be done by the regulator. It is assume that such changes will imply a similar price behavior in the future, wherewith it is posed different simulations that identify the probability density function of energy prices on the stock market in the long term. The use of models with endogenous variables and the incorporation of exogenous variables in the simulation of the energy spot prices in the long run, allow quantifying the input and variations that each of the variables and the combination of them do on the prices probability density function
URI
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/11675
Collections
  • Departamento de Procesos y Energía [269]

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesKnowledge AreasResource TypeCampusThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesKnowledge AreasResource TypeCampus

My Account

LoginRegister

Statistics

View Usage StatisticsView Google Analytics Statistics
Régimen Legal
Talento humano
Contratación
Ofertas de empleo
Rendición de cuentas
Concurso docente
Pago Virtual
Control interno
Calidad
Buzón de notificaciones
Correo institucional
Mapa del sitio
Redes Sociales
FAQ
Quejas y reclamos
Atención en línea
Encuesta
Contáctenos
Estadísticas
Glosario

Contacto página web:
Carrera 45 # 26-85
Edif. Uriel Gutiérrez
Bogotá D.C., ; Colombia
(+57 1) 316 5000

© Copyright 2014
Algunos derechos reservados.
mediosdigitales@unal.edu.co
Acerca de este sitio web

Actualización: 04/10/19

Orgullo UNOrgullo UNAgencia de noticiasAgencia de noticias
Trámites en líneaContaduría General de la República