Estrategias numéricas para la solución de la ecuación de convección difusión lineal y no local
Authors
Contreras Contreras, Harold Deivi
Director
Acosta Medina, Carlos Daniel (Thesis advisor)
Content type
Trabajo de grado - Maestría
Document language
EspañolPublication date
2015
Journal Title
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Abstract
En el presente trabajo, se presenta el desarrollo numérico de un modelo Blacks-Scholes no lineal y no local utilizando los métodos de diferencias finitas, integración numérica y molificación discreta. De dicho modelo, se analizan las condiciones de estabilidad y convergencia para la discretización propuesta
In this paper, we study a nonlinear nonlocal Black-Scholes model by means of the methods of finite differences, numerical integration and discrete mollification. In this model, conditions for stability and convergence of the discretization proposed are discussed
In this paper, we study a nonlinear nonlocal Black-Scholes model by means of the methods of finite differences, numerical integration and discrete mollification. In this model, conditions for stability and convergence of the discretization proposed are discussed