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Evaluación de estrategias de inversión utilizando herramientas de análisis técnico aplicadas al mercado colombiano

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3414935.2011.pdf (435.6Kb)
Date published
2011-11-09
Author
Castillo Giraldo , Edwin Marino
Metadata
Show full item record

Summary
El propósito fundamental de este trabajo es analizar la eficiencia de varias de las más populares estrategias activas de inversión aplicadas al mercado colombiano. Con tal fin, se seleccionaron las reglas técnicas de Soporte y Resistencia, el Índice de Fuerza Relativa, el Oscilador Estocástico y la Doble Media Móvil y se emplearon en las series históricas de precios de 9 acciones de alta liquidez. Las rentabilidades obtenidas con estas reglas se compararon luego con las de la estrategia pasiva de comprar y retener para determinar su desempeño económico. Posteriormente, se utilizaron pruebas de robustez y simulación de precios basada en bootstrapping para validar la estabilidad y la significancia estadística de los resultados. La evidencia empírica resultante de este análisis sugiere que, luego descontados costos de transacción, las reglas evaluadas no superan de una manera estable y económicamente significativa a la estrategia pasiva.
Subject
Eficiencia del mercado ; Mercado accionario colombiano ; Métodos de simulación ; Estrategias de inversión ;
URI
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/8486
Collections
  • Departamento de Ingeniería de la Organización [289]

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Actualización: 04/10/19

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