Efectos de los ciclos económicos sectoriales y las tasas de desempleo sobre diferentes tipos de crédito en Colombia
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Autores
Alvarez Baquero, Anyelo Leonardy
Director
Quimbay Herrera, Carlos José
Tipo de contenido
Trabajo de grado - Maestría
Idioma del documento
EspañolFecha de publicación
2024
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Resumen
En este trabajo, a partir de la mensualización de las series de tiempo del producto interno bruto (PIB), total y sectorial, y de las tasas de ocupación y desempleo, se muestran los efectos de los ciclos económicos sobre los distintos tipos de crédito en Colombia, tanto en la dinámica de sus variaciones como de su incumplimiento o mora. Para realizar lo anterior, se sigue un tratamiento con tres perspectivas diferentes: inicialmente se parte de un análisis visual, donde se destacan rasgos generales; posteriormente se implementan correlaciones rezagadas, que permiten hallar periodos temporales de máxima correlación; finalmente, mediante la aplicación de la metodología de vectores autorregresivos (VAR), se hallan los efectos temporales de diferentes choques macroeconómicos. Se determinó la existencia de ciclos económicos de aproximadamente 12 meses de duración que repercuten de forma diferenciada en las distintas dinámicas crediticias. (Texto tomado de la fuente).
Abstract
In this work, based on the monthly adjustment of the quarterly series of the gross domestic product (GDP), total and sectoral, and the employment and unemployment rates, we show the effects of business cycles on the different types of credit in Colombia, both in the dynamics of its variations and its non-compliance or default. To do the above, a treatment is followed with the following three different perspectives: initially, a visual analysis is carried out, where general features are highlighted; subsequently, lagged correlations are implemented, which allow finding time periods of maximum correlation; finally, through the application of an autoregressive vector model (VAR), the temporary effects of different macroeconomic shocks are found. The existence of business cycles of approximately 12 months duration was determined, which have a differential impact on the different credit dynamics.
Palabras clave
Ciclos económicos ; Producto interno bruto ; Tasa de ocupación ; Tasa de desempleo ; Cartera de crédito ; Calidad de cartera de crédito ; Correlación de Pearson ; Variables rezagadas ; Modelo de vectores autorregresivos ; Business cycles ; Gross domestic product ; Employment rate ; Unemployment rate ; Credit portfolio ; Credit portfolio quality ; Pearson correlation ; Lagged variables ; Vector autoregressive model
Descripción Física/Lógica/Digital
ilustraciones, diagramas