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Maestría en Actuaría y Finanzas
Recent Submissions
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Viabilidad de los Proyectos de Ley sobre Renta Básica Universal en Colombia
Se realizan estimaciones del máximo costo fiscal sobre la posible implementación de los proyectos de ley sobre Renta Básica en Colombia radicados, en el Congreso de la República de Colombia, durante el periodo de la pandemia ... -
Diagnóstico a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y una propuesta de pensión universal
Actualmente el Sistema General de Pensiones en Colombia (SGP) cuenta con falencias en los principios básicos de cobertura, sostenibilidad y equidad; por lo tanto, el Estado ha promovido algunas reformas posteriores a la ... -
Modelo de Contagio Dinámico: una aplicación al problema de la ruina. (Dynamic Contagion Model a Ruin Problem)
Este trabajo estudia el Modelo de Contagio Dinámico y sus propiedades, propuesto por Dassios y Zhao (2011) [8], el cual es una generalización de los procesos de Hawkes y los procesos doblemente estocásticos con intensidad ... -
Valoración de opciones europeas en el modelo telegráfico con saltos doble exponenciales vía transformada de Laplace
This thesis studies the application of the Laplace transform for the valuation of European call and put options in the telegraphic model with constant and random jumps, where the jumps in the price of the underlying asset ... -
Portafolios cointegrados en el mercado Colombiano
Markowitz explains in his article (Markowitz 1999) that portfolio analysis dates back to before the 19th century in countries like England. This was long before he published one of the most important papers on modern ... -
Optimización de un Modelo de Rentas Pensionales de Uso Comercial
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Matemáticas. -
Sensibilización de las reservas IBNR de transporte y hogar a las diferentes variables financieras del mercado
Como una iniciativa para gestionar el riesgo, para realizar una adecuada gestión de Activos y Pasivos, en la compañía a Seguros Bolivar se esta creando el EaR (Earnings at risk), que es un modelo que pretende darnos a ... -
Identificar y medir la sensibilidad del pasivo a las diferentes variables financieras del mercado colombiano
Este proyecto nace de la necesidad de estudiar el comportamiento de las reservas t´ecnicas de seguros ante las variaciones de variables macroecon´omicas o financieras tales como la Tasa Representativa del Mercado (TRM - ... -
Repos: prestamos con colateral riesgoso
Las opciones Repo son préstamos a corto plazo que sirven para satisfacer necesidades inmediatas de liquidez. En este tipo de contratos, el deudor dará un paquete de acciones como garantía. En cualquier momento, antes de ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Matemáticas. -
Problemas de valoracion en proyectos de explotacion de minas bajo incertidumbre
Las compañías del sector minero se enfrentan con el problema de la planificación del proyecto de extracción de mineral y la valoración de dicho proyecto. El problema conlleva la existencia de diversas fuentes de incertidumbre ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Matemáticas. -
Construcción del modelo del pasivo pensional de la Previsora S.A. y aplicación del Loss Recognition Test
Bajo las responsabilidades que posee La Previsora S.A, se encuentra el pago total o parcial de la pensión a jubilados que poseen cumplen con los requisitos de pensión, por lo tanto es necesario realizar el cálculo de un ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. -
Estudio de modelos de volatilidad estocástica en el mercado FX
La identificación del movimiento de precios de productos con riesgo como un movimiento browniano geométrico por parte de Black, Scholes y Merton, condujo a la deducción del modelo de Black Scholes para la valoración de las ...Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Matemáticas.
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