Aproximaciones metodológicas para calcular el riesgo de pérdidas tanto esperadas como inesperadas en inversiones de renta variable en el mercado accionario colombiano
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Resumen
El documento "Aproximaciones Metodológicas para Calcular el Riesgo de Pérdidas Tanto Esperadas Como Inesperadas en Inversiones de Renta Variable en el Mercado Accionario Colombiano" presenta una investigación aplicada de naturaleza cuantitativa y exploratoria. Se enfoca en el análisis detallado y la medición precisa de riesgos financieros utilizando metodologías como Delta Normal, Simulación Histórica, Montecarlo, Teoría de Valores Extremos y Escalada. El estudio busca proporcionar estimaciones robustas del Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Condicionado (CVaR) en el contexto dinámico de la Bolsa de Valores de Colombia (MSCI COLCAP). Se destaca la exploración de enfoques avanzados, como la Teoría de Valores Extremos, para mejorar la gestión de riesgos en el mercado colombiano. Se realiza un análisis detallado de las acciones más bursátiles negociadas en MSCI COLCAP entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023. El documento contribuye a la evolución de las prácticas de gestión de riesgos financieros al ofrecer un enfoque novedoso y crítico, con el objetivo de mejorar la precisión en la estimación del VaR y el CVaR en el contexto específico del mercado accionario colombiano (Texto tomado de la fuente)
Abstract
The document "Methodological Approaches for Calculating the Risk of Both Expected and
Unexpected Losses in Equity Investments in the Colombian Stock Market" presents applied
research of quantitative and exploratory nature . It focuses on detailed analysis and precise
measurement of financial risks using methodologies such as Normal Delta, Historical Simulation,
Monte Carlo, Extreme Value Theory, and Scaling. The study aims to provide robust estimates of
Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR) in the dynamic context of the
Colombian Stock Exchange (MSCI COLCAP). It highlights the exploration of advanced
approaches, such as Extreme Value Theory, to enhance risk management in the Colombian market.
A detailed an alysis is conducted on the most traded stocks in MSCI COLCAP between December
2019 and December 2023. The document contributes to the evolution of financial risk management
practices by offering a novel and critical approach, with the aim of improving accu racy in
estimating VaR and CVaR in the specific context of the Colombian stock market.
Palabras clave propuestas
Riesgo financiero; Valor en Riesgo (VaR); Riesgo de Pérdida Condicional (CVaR); Metodologías de medición de riesgos; Teoría de Valores Extremos; Gestión de riesgos; Bolsa de Valores de Colombia; Financial risk; Value at Risk (VaR); Conditional Value at Risk (CVaR); Risk measurement methodologies.; Extreme value theory; Risk management; Colombian Stock Exchange
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