Análisis comparativo de los puentes estocásticos: simulación, estimación y bondad de ajuste
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Español
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Resumen
En este trabajo se presenta un análisis comparativo entre el puente browniano clásico y puentes brownianos fraccionarios con diferentes parámetros de Hurst. También se aborda un enfoque para la inferencia clásica sobre los parámetros de estos modelos. Se explica además cómo simular estos procesos cuando los parámetros ya son conocidos o estimados. Asimismo, se describe una metodología para llevar a cabo pruebas de bondad de ajuste mediante el uso de técnicas de envolvimiento. Por último, se presentan tres aplicaciones en datos funcionales, estadística espacial y procesamiento del lenguaje natural. (Texto tomado de la fuente).
Abstract
This work presents a comparative analysis between the classic Brownian bridge and fractional
Brownian bridges with different Hurst parameters. It also introduces an approach to classical
inference on the parameters of these models. The simulation of these processes is explained
when the parameters are either known or estimated. Additionally, a method for conducting
goodness-of-fit tests using the envelopment technique is discussed. Finally, three applications
in functional data, spatial statistics, and natural language processing are presented.
Palabras clave propuestas
Puente browniano; Puente browniano fraccional; Puente gaussiano; Estimación; Simulación mediante métodos numéricos; Método de Euler-Maruyama; Método de Cholesky; Brownian bridge; Fractional brownian bridge; Gaussian bridge; Estimation; Simulation by numerical methods; Euler-Maruyama method; Cholesky method
Descripción
ilustraciones, diagramas