Propuesta de una cartera de inversión que optimice la rentabilidad de la inversión en épocas de inflación, teniendo en cuenta países emergentes de Asia y el Pacífico a través de metodologías de correlación topológica de grafos y entropía del mercado
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Autores
Muñoz Manquillo, Christian Camilo
Director
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Español
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Resumen
Este trabajo propone una cartera de inversión que optimice la rentabilidad de la inversión en épocas de inflación, bajo un escenario de previsión perfecta, teniendo en cuenta países emergentes de Asia y el Pacífico a través de metodologías de correlación topológica de grafos y entropía del mercado.
De esta manera creamos la cartera de inversión utilizando las ideas convencionales de reducir el riesgo y maximizar las ganancias. Los principales índices bursátiles de Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Singapur se utilizaron para calcular la entropía del mercado de una región del mundo emergente que había demostrado crecimiento económico y baja inflación. Después de elegir los activos más representativos del mercado emergente de Asia Pacífico, se estimó una cartera de inversión. Para el periodo 2020-2022, se llevó a cabo una optimización de la cartera de inversión, lo que evidenció que casi el 50% de la cartera de inversión se basaba en la acción MMBM de Malasia. Mientras tanto, el resto de las asignaciones se distribuyó más uniformemente, oscilando entre un 4.46% y un 7.73%.
De acuerdo con los hallazgos, los mercados financieros de los países en desarrollo de Asia Pacífico tienen un potencial de ganancias superior a los de los mercados desarrollados debido a su mayor expansión económica y a su menor exposición a los riesgos mundiales. En consecuencia, se demostró que invertir en los mercados financieros de estas naciones en desarrollo de Asia y Pacífico es una estrategia efectiva para defenderse contra la inflación mundial y obtener un mayor rendimiento a largo plazo (Texto tomado de la fuente).
Abstract
This work proposes an investment portfolio that optimizes investment profitability in times
of inflation, under a perfect forecast scenario, taking into account emerging countries in
Asia and the Pacific through graph topological correlation and market entropy
methodologies.
In this way we create the investment portfolio using the conventional ideas of reducing
risk and maximizing profits. Major stock indices from the Philippines, Indonesia, Malaysia,
Thailand and Singapore were used to calculate market entropy for an emerging world
region that had demonstrated economic growth and low inflation. After choosing the most
representative assets of the emerging Asia Pacific market, an investment portfolio was
estimated. For the period 2020-2022, an optimization of the investment portfolio was
carried out, which showed that almost 50% of the investment portfolio was based on the
Malaysian MMBM stock. Meanwhile, the rest of the allocations were more evenly
distributed, ranging between 4.46% and 7.73%.
According to the findings, the financial markets of developing countries in Asia Pacific
have higher profit potential than those of developed markets due to their greater economic
expansion and lower exposure to global risks. Consequently, investing in the financial
markets of these developing Asia-Pacific nations has been proven to be an effective
strategy to defend against global inflation and earn higher long-term returns.
Palabras clave propuestas
Descripción
ilustraciones, diagramas, tablas